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FRM考试信用风险的计量---测量PD是什么?

发布时间:2021-03-16

来源:融跃教育

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信用风险的计量是FRM考试中的重要内容,下文是对测量PD的有关介绍,希望对备考的你有所帮助!

1、用专家法来测量违约概率

区分并且计算各种违约概率,掌握评级转移矩阵。此外,描述评级机构的方法以及特征并且把外部评级法和内部评级法进行比较。

2、用股票价格倒推信用风险

运用莫顿模型计算违约概率,公司的债务和股票的价值,并且掌握使用莫顿模型的限制。区分莫顿模型和KMV模型的不同之处。》》》想了解更多21年FRM备考技巧的点我咨询  

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3、违约强度模型

能够用harzard rate风险率来给条件违约概率定义并且计算条件违约概率。掌握用CDS市场来测量harzard rate!

4、信用评分模型测量违约概率

定义零售银行业务的信用风险,并且和传统业务的信用风险比较。掌握信用得分模型,用cap和AR两个指标评估零售银行的表现。描述零售银行在信用度和盈利程度之间做权衡的过程。【资料下载】FRM一级思维导图PDF版

5、其他方法测量违约概率

用和统计学相关的模型和基于先进的高科技,比如机器学习和人工智能的方法来测量违约概率。掌握每一种方法的特征,有点以及局限性。

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