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在险价值在FRM考试中的详细内容是什么?

发布时间:2022-05-05

来源:融跃教育

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在险价值是指在一定的时间内,在一定的置信度下,投资者最大的期望损失。在险价值法为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。

作为一种市场风险测量和管理的新工具,在险价值法就是为了度量一项给定的资产或负债在一定时间里和在一定的置信度下其价值最大的损失额。J.P.模根银行在1994年提出的“风险度量制”模型是这种方法的典型代表。

一种比较全面的衡量标准叫做在险价值(VaR)。在险价值指在既定概率水平下,某投资组合在某段时间内可能产生的最大损失。扫码参与

在正常的市场情况下,VaR是非常有用的风险衡量工具。而在市场振荡期,压力测试和情景分析往往作为VaR的辅助工具来对市场风险进行分析。金融监管者将这两种工具视为VaR的必要补充。

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