距离FRM考试还有

【FRM知识点分享】ACF和PACF的区别

发布时间:2022-10-06

来源:融跃教育

2020年新版FRM备考资料下载
  • 考纲对比
  • 学习计划
  • 思维导图
  • 复习资料
  • 历年真题
  • 词典及公式

融跃小编为大家分享一个FRM知识点:ACF和PACF的区别,ACF指的是自相关系数,PACF指的是偏自相关系数。

对于一个平稳AR(p)模型,求出滞后k自相关系数p(k)(也可以叫ACF)时,实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系。

因为x(t)同时还会受到中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的影响(很小),而这k-1个随机变量又都和x(t-k)具有相关关系,所以自相关系数p(k)(ACF)里实际掺杂了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响。

为了能单纯测度x(t-k)对x(t)的影响,引进偏自相关系数(PACF)的概念。

对于平稳时间序列{x(t)},所谓滞后k偏自相关系数指在给定中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的条件下,或者说,在剔除了中间k-1个随机变量x(t-1)、x(t-2)、……、x(t-k+1)的干扰之后,x(t-k)对x(t)影响的相关程度。

简单来说,偏自相关系数是严格的单纯两个变量之间的相关性。

以上就是【ACF和PACF的区别】,更多有关FRM知识的内容请继续关注融跃FRM官网

转载声明:本篇内容来自融跃FRM官网,本文地址:https://m.frmks.net/article/2911.html 本站文章无特别说明,皆为原创,版权所有,转载需注明来源!如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理!

相关标签:

FRM知识点

相关推荐

适合您的课程

精彩推荐